In dieser Anleitung werde ich dir erklären, was ein Footprint Chart ist, welche Typen es gibt und wie du ihn für dein Trading nutzen kannst. Footprint-Charts können dir dabei helfen, einen Kontext für dein Trading aufzubauen, die Setups zu validieren und deine Ein- und Ausstiege besser zu timen.
Schon gespannt?
Dann geht’s jetzt los.
Was ist ein Footprint Chart?
Ein Footprint-Chart zeigt die Anzahl des gehandelten Volumens eines Wertpapiers auf dem Bid- und Ask-Preis an. Dabei gibt es viele verschiedene Darstellungsformen des Footprint Charts wie den Bid/Ask Footprint Chart, den Delta Footprint Chart und den Volumen Footprint Chart.
In diesem Artikel gehe ich auf den Detail Footprint Chart ein, mit dem du die Transaktionen der großen Marktteilnehmer sichtbar machen kannst und erfolgreich das Daytrading lernst.
Ursprung des Footprint Charts
Viele Daytrader mussten ab dem Jahr 2009 ihre Strategien neu erfinden und sich den neuen Marktbedingungen anpassen.
Was war passiert?
Der automatisierte Handel überstieg in den US-Indices (Equities) das erste Mal die magische Schwelle von 50 %.
Das heißt, die Algorithmen waren in der Überzahl und dies machte einige der vorherigen Trading-Strategien unprofitabel. Dies zeigt der folgende Graph einer Studie der US-Bank Goldman Sachs.
Bis 2009 bestand das Handelssetup der meisten Daytrader nämlich daraus, die offenen Limit-Orders, in den Level 2 Daten, großer Marktteilnehmer zu erkennen, zu interpretieren und entsprechend zu traden. Das Trading wurde auf einem einfachen Candlestick Chart durchgeführt. Meistens ohne weitere Indikatoren.
Mit den Level 2 Daten konnte man erkennen, wann große Marktteilnehmer in den Markt eintraten und ein Ungleichgewicht verursachten. Ebenfalls konnten in den Level 2 Daten kritische Unterstützungs- und Widerstandsbereiche eindeutig identifiziert werden.
Daytrader konnten einfach davon profitieren, die Orders und Bewegungen anderer Marktteilnehmer zu verfolgen und in dieselbe Richtung zu traden. Die Widerstands- und Unterstützungsbereiche können dazu genutzt werden, um das Trading-Ziel zu definieren und Gewinne am Ende einer Bewegung zu realisieren.
Doch als die Algorithmen in der Überhand waren, mit ihren Aufträgen, wurde alles anders. Denn diese Marktteilnehmer sind schneller als der Mensch und können in Sekundenbruchteilen Limit Orders platzieren und wieder löschen. Somit wurde es immer unrentabler, die offenen Limit Orders für sein Trading zu nutzen.
Also musste man sich auf das konzentrieren, was schon passiert war, und somit wurde der Footprint Chart geschaffen.
Denn ein Footprint Chart ist mehr als nur ein einfaches Preisdiagramm. Es handelt sich um eine detaillierte Darstellung des Orderflows, also der zuletzt gehandelten Kontrakte und zeigt auf, wie und wo die Marktteilnehmer Orders platzieren. Diese Charts bieten eine Kombination aus Preis-, Volumen- und Zeitinformationen und bieten somit eine tiefergehende Einsicht in die Marktaktivität als herkömmliche Charts.
So liest du den Footprint Chart
Beginnen wir mit einigen Grundlagen, damit du verstehst, wie man einen Footprint-Chart liest.
Der Preis eines Wertpapiers hängt davon ab, ob du kaufen oder verkaufen möchtest.
Möchtest du ein Wertpapier kaufen, zahlst du den Ask-Preis. Das ist der Preis, zu dem die Gegenpartei bereit ist, zu verkaufen.
Wenn du ein Wertpapier verkaufen möchtest, erhältst du den Bid-Preis. Das ist der Preis, zu dem die Gegenpartei bereit ist, zu kaufen.
Beispiel: Bid und Ask beim E-Mini S&P 500
In diesem Beispiel, wenn du einen E-Mini S&P 500-Kontrakt kaufen möchtest, würdest du den Ask-Preis von 5074,25 bezahlen.
Wenn du einen E-Mini S&P 500-Kontrakt verkaufen möchtest, wäre der Preis, den du erhältst, der Bid-Preis von 5074,00.
Trading-Terminologie – Marktorder-Ausführungen
Das Kaufen mit einer Marktorder wird als „das Angebot annehmen“ oder „den Ask heben“ bezeichnet. Das Verkaufen mit einer Marktorder wird als „das Angebot schlagen“ oder „den Bid treffen“ bezeichnet.
Als Nächstes werfen wir einen Blick auf ein Trading-DOM, was für „Depth of Market“, also Markttiefe, steht.
Der DOM zeigt alle ruhenden Limit-Orders im Markt, auch bekannt als die ausgeschriebenen Preise. Im obigen Beispiel liegt das aktuelle Marktangebot für den ES (E-Mini S&P 500) bei 5074,00 (Bid) und 5074,25 (Ask).
Verkäufer sind bereit, 678 Kontrakte zum Preis von 5074,25 – dem Ask-Preis – zu verkaufen.
Käufer sind bereit, 1156 Kontrakte zu 5074,00 – dem Bid-Preis – zu kaufen.
Hinweis: Seit der Einführung von Algorithmen werden viele der im Buch sichtbaren Orders (siehe oben) nie gehandelt, sondern werden von den Algorithmen platziert und wieder weggezogen, sobald das Preislevel getradet wird.
Daher ist es viel relevanter, sich auf den gehandelten Kontrakt zu konzentrieren, die im Footprint Chart sichtbar sind.
Im oberen Bild siehst du einen Delta Footprint Chart des S&P 500.
Doch lass uns von vorne beginnen und erstmal die Details einer Kerze beschreiben.
Schauen wir uns den Delta Footprint Chart an, hier dargestellt als 8 Tick Renko Kerze des S&P 500 Futures Marktes. An der Stelle (1) eröffnet die Kerze, (2) zeigt dir das Tief, (3) das Hoch und (4) den Schlusskurs. Diese Informationen findest du auch in einem normalen Candlestick-Chart. Der Footprint-Chart bietet dir jedoch zusätzlich Einblick in Transaktionen auf jedem Preisniveau.
In den beiden zentralen Spalten siehst du das Transaktionsvolumen (5) für jedes Preislevel. Die linke Spalte führt die Market-Verkaufsorders auf und die rechte Spalte die Market-Kauforders. Zum Beispiel wurden am obersten Preis 154 Market-Verkaufsorders und 157 Market-Kauforders ausgeführt. Rechts daneben wird die Differenz als Delta Volumen (6) angezeigt, in diesem Fall drei Market Orders. Diese Differenz wird mit einem farbigen Balken visualisiert – ein grüner Balken bedeutet, dass mehr Kauforders als Verkaufsorders vorhanden waren.
Der Preis mit den meisten Transaktionen innerhalb der Kerze wird mit einem pinken Kasten als Point of Control (7) markiert.
Vorteile des Renko Charts
Der Renko Chart bildet nur dann eine neue Kerze, wenn die Bewegung mindestens 8 Ticks in die gleiche Richtung wie die vorherige Kerze übersteigt. Eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung erfordert eine Überschreitung von 16 Ticks, was dir hilft, kurzfristige Wendepunkte zusätzlich zu erkennen. Bleibt der Preis längere Zeit innerhalb dieser 16 Ticks, oft in Absorptionszonen, wird das gesamte Volumen in einer Kerze dargestellt. So erkennst du wichtige Preisniveaus und die Positionierung großer Marktteilnehmer.
Diese Informationen helfen dir, zum Beispiel das Ende einer Korrektur in Trendrichtung zu erkennen und eine Bestätigung für deinen Einstieg zu erhalten.
Visualisierung von Marktungleichgewichten
Neben den farbigen Delta Volumen-Balken werden starke Marktungleichgewichte durch farbige Zahlen dargestellt. Eine rot markierte Zahl bedeutet, dass die Anzahl der Market-Verkaufstransaktionen mindestens dreimal größer als die der Kauftransaktionen ist – ein klares Verkaufs-Ungleichgewicht. Umgekehrt signalisiert eine grün markierte Zahl ein Kaufungleichgewicht, wenn das Market-Kaufvolumen mindestens dreimal so groß ist wie das Verkaufsvolumen.
Nutzung des Footprint Chart
Eine bärische Footprint Kerze zeigt überwiegend rote Delta Volumen-Balken, mehrere Verkaufsungleichgewichte und einen Schlusskurs unter dem Point of Control. Eine bullische Footprint-Kerze hingegen zeichnet sich durch überwiegend grüne Delta Volumen-Balken, mehrere Kaufungleichgewichte und einen Schlusskurs oberhalb des Point of Control aus.
Die Kennzeichnung einer „finished“ oder „unfinished auction“ am Ende der Footprint-Kerze gibt dir zusätzlich Aufschluss darüber, ob eine Bewegung abgeschlossen ist oder noch weiteres Potenzial hat.
Schau dir auch mein YouTube-Video an, wo ich noch tiefer auf die Nutzung des Footprint Charts eingehe.
Footprint Chart Software (Aktualisiert 2024)
Es ist an der Zeit, dass du selbst aktiv wirst und einige Footprint-Charting-Plattformen ausprobierst! Hier sind einige Optionen, die du in Betracht ziehen solltest.
Sierra Chart – Ich selbst nutze Sierra Chart und finde die Software unglaublich schnell, stabil und flexibel. Sie bietet alles, was eine professionelle Software braucht. Sierra bezeichnet ihren Footprint-Indikator als Number Bars. Die Mehrheit der Broker unterstützt dieses Chart-Paket. (Brokerliste hier einsehen)
Wenn du dich auf Order Flow Trading konzentrieren möchtest, empfehle ich dir diese Software sehr. In meinem Daytrading Kurs bekommst du ebenfalls mein komplettes Chartbook und ich beantworte dir alle weiteren Fragen im Umgang mit dieser professionellen Software.
Die Benutzeroberfläche von Sierra ist etwas veraltet, aber es ist immer noch eine erstaunliche Plattform. Sie ist blitzschnell! Leider gibt es keine Version für Mac OS. Du kannst Sierra auf einem Mac allerdings mit Bootcamp oder Parallels nutzen.
Atas – Atas ist ebenfalls eine professionelle Software, die im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet ist. In meinem Daytrading Kurs gibt es einige Trader, die Atas nutzen. Solltest du Atas nutzen, erhältst du ebenfalls mein Trading Setup für Atas, welches vergleichbar mit Sierra Chart ist.
NinjaTrader – NinjaTrader ist ebenfalls eine vielgenutzte Software. Sie ist etwas langsamer und benötigt mehr Rechenpower als Sierra Chart und Atas, ist allerdings sehr flexible und intuitiv nutzbar.
Quantower – Eine relativ neue Order-Flow-Software, die jedoch schnell an Bedeutung gewinnt. Ich habe das Produkt getestet und mochte, was ich gesehen habe.
Du kannst eine kostenlose Demo mit einem Live-Feed über Optimus Futures bekommen, die Quantower unter dem Namen Optimus Flow als White-Label-Lösung anbieten.
Bookmap – Bookmap ist eine stark visuell orientierte Handelsplattform für Order-Flow-Trader. Mit kreativen Heatmap-ähnlichen Charts kannst du die Markttiefe durch ausgeschriebene Orders visualisieren.
MotiveWave –MotiveWave ist ebenfalls eine auf OrderFlow-Analyse spezialisierte Software. Sie wird von vielen Daytradern benutzt.
Exocharts – Eine webbasierte Charting-Plattform mit vielen Order-Flow-Tools. Ich habe keine Erfahrung mit ihnen, aber sie sind in der Krypto-Community beliebt.
TradingView – Leider bietet TradingView derzeit noch keine Footprint-Charts an.
Schluss
Footprint-Charts haben in den letzten Jahren eine entscheidende Rolle in meinem Daytrading gespielt. Setze sie richtig ein, und ich bin zuversichtlich, dass du den Vorteil erkennen wirst. Somit kannst du deine Trading-Ergebnisse auf das nächste Level heben.
Du kannst eine komplette Handelsstrategie um Footprint-Charts herum aufbauen, oder sie verwenden, um deine aktuellen Handelsansätze zu validieren.
Wenn du auf der Suche nach einer Abkürzung beim Trading mit dem Footprint Chart und zum langfristigen Trading-Erfolg bist, schau dir meinen Daytrading-Kurs inklusive Discord Community und live Trading Sessions an!